一、股票收益率怎么看

股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。投资收益率(rate of return on investment)投资收益率又称投资利润率是指投资收益（税后）占投资成本的比率。投资收益率又称投资效果系数，定义为每年获得的净收入与原始投资的比值，记为E。这个指标可以观察公司分配股利的能力，若当年股本报酬率高，则公司分配股利自然高，反之，股本报酬率低，若不动用保留盈余，则公司分配的股利自然低。股本报酬率=税后净利润/股本，表明公司股本总额中平均每百元股本所获得的纯利润。股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。

二、基金收益率的标准差怎么算？

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相关系数越大，组合的标准差越大，相关系数越小，组合的标准差越小 有个公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。

三、股票预期收益率及标准差 标准离差计算

其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！。r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。

四、股票收益率的标准差怎么计算

债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。 投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。相关系数决定了两种资产的关系。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的...具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！例子:上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。相关性越低，越有可能降低风险。

五、股票的标准差与股票收益率标准差的关系

一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。股票的标准差，指的就是其收益率的标准差　　股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。　　股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。

六、求股票的期望收益率和标准差

期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245。

七、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相关系数越大，组合的标准差越大，相关系数越小，组合的标准差越小 有个公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。